PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRFX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRFX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRFX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-12.11%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.08% соответственно.

BGRFX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-13.84%
1 год
-21.46%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-4.08%
10 лет*
7.30%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с VUGBGRFX с COSTBGRFX с PRWCX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий BGRFX и TAAGX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BGRFX
Baron Growth Fund

Доходность на риск

BGRFX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRFXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

2.01

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

2.66

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.06

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

17.43

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRFX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRFXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

2.01

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между BGRFX и TAAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и TAAGX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		23.79%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и TAAGX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRFXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-62.13%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.59%

-12.13%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-34.47%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-34.47%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-5.56%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-18.82%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

2.83%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и TAAGX

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRFXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.62%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.80%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

24.69%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

22.94%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.02%

-1.05%