Сравнение BGRFX с SGFFX
BGRFX (Baron Growth Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 15.67%/yr for SGFFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 15.67% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- -7.46%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 7.34%
SGFFX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам BGRFX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -7.22% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 2.37% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between BGRFX and SGFFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and SGFFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
BGRFX
SGFFX
Сравнение BGRFX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.54 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.78 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SGFFX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -62.10% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -15.33% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -39.29% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -40.24% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -50.45% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -16.85% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -22.15% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 4.67% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SGFFX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Sparrow Growth Fund (SGFFX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 3.92% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 10.94% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.55% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 27.03% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 27.99% | -6.69% |
Сравнение комиссий BGRFX и SGFFX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SGFFX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.54% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and SGFFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.89%) compared to SGFFX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs SGFFX's -62.10%.
SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор