Сравнение BGRFX с BRIIX
BGRFX (Baron Growth Fund) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BRIIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BGRFX returned -3.95%/yr vs 5.49%/yr for BRIIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и BRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 15.56%.
BGRFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- -7.46%
- С начала года
- -7.22%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 7.34%
BRIIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и BRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -7.22% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | -0.49% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 15.56% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BGRFX and BRIIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and BRIIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск
BGRFX
BRIIX
Сравнение BGRFX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | BRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.49 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.32 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и BRIIX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -37.06% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -7.61% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -17.53% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -32.86% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | 0.00% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.49% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 2.27% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и BRIIX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | BRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.06% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 10.60% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.81% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.44% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.56% | +0.74% |
Сравнение комиссий BGRFX и BRIIX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRIIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и BRIIX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности BRIIX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.54% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.40% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and BRIIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.89%) compared to BRIIX (5.06%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BRIIX's -37.06%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор