PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGRFX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRFX с BEXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGRFX (Baron Growth Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 7.47%/yr for BEXIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям BEXIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 7.47% соответственно.

BGRFX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-10.75%
С начала года
-10.34%
1 год
-19.77%
3 года*
-6.73%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
6.96%

BEXIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
8.08%
С начала года
14.64%
1 год
25.70%
3 года*
16.37%
5 лет*
3.60%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRFX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRFX
Baron Growth Fund		-10.34%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-2.93%27.14%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		14.64%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between BGRFX and BEXIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.54

The correlation between BGRFX and BEXIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с GABGXBGRFX с VUG
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с NFFFXBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с BFGFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BEMIX

Доходность на риск

BGRFX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRFX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGRFXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.12

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.55

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.94

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.01

-7.26

BGRFX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BEXIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и BEXIX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRFXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-45.58%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.75%

-13.32%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-16.63%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.02%

-40.16%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-45.58%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.92%

-7.35%

-22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-13.71%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

4.29%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и BEXIX

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 9.32%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRFXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.45%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

20.60%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.07%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.39%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.37%

+2.91%

Сравнение комиссий BGRFX и BEXIX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и BEXIX

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности BEXIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.78%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
BGRFX
Baron Growth Fund		23.32%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%

Часто задаваемые вопросы

BGRFX and BEXIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (10.45%) compared to BGRFX (9.32%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs BEXIX's -45.58%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRFX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор