Сравнение BGLTX с JGYIX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 10.28%/yr for JGYIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции JGYIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.28% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
JGYIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам BGLTX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 15.74% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between BGLTX and JGYIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between BGLTX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
BGLTX
JGYIX
Сравнение BGLTX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.08 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 16.27 | -16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и JGYIX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -46.76% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -6.96% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -11.99% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -18.97% | -51.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -36.45% | -33.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -2.77% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -6.75% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.74% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и JGYIX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.79% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 8.19% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 10.41% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 13.24% | +54.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 14.91% | +36.13% |
Сравнение комиссий BGLTX и JGYIX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и JGYIX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.79% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and JGYIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGYIX has higher volatility (3.79%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор