Сравнение BGLTX с JGYIX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGYIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам BGLTX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 18.40% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between BGLTX and JGYIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between BGLTX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JGYIX
Сравнение BGLTX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и JGYIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и JGYIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.86% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и JGYIX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и JGYIX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 11.27% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and JGYIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор