PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 14.41% против 9.98% соответственно.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGETX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий BGLTX и GLIFX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.28

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.90

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.78

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

11.41

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.28

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Корреляция

Корреляция между BGLTX и GLIFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и GLIFX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и GLIFX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-29.65%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-9.00%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-17.15%

-53.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-29.65%

-40.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-6.13%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-3.35%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.19%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и GLIFX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.77%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

7.40%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

10.73%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

10.71%

+57.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

13.25%

+37.77%