Сравнение BGLTX с FMIEX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам BGLTX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between BGLTX and FMIEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between BGLTX and FMIEX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMIEX
Сравнение BGLTX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и FMIEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и FMIEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.64% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и FMIEX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и FMIEX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and FMIEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор