PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLTX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и FMIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.20% соответственно.


BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Сравнение комиссий BGLTX и FMIEX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.


Доходность на риск

BGLTX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина

FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGLTXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.22

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.97

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.83

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

13.12

-12.81

BGLTX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGLTXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.93

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между BGLTX и FMIEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и FMIEX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и FMIEX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и FMIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGLTXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-49.85%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-9.34%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-18.63%

-51.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

-39.33%

-30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-4.40%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-6.61%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.06%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и FMIEX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGLTXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

3.91%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

6.85%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

11.87%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

12.77%

+55.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

15.73%

+35.29%