Сравнение BGLTX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции FMIEX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.20% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и FMIEX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
BGLTX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
BGLTX
FMIEX
Сравнение BGLTX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.22 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.97 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.83 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 13.12 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.22 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и FMIEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и FMIEX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и FMIEX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -49.85% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -9.34% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -18.63% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -39.33% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -4.40% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -6.61% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.06% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и FMIEX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 3.91% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 6.85% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 11.87% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 12.77% | +55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 15.73% | +35.29% |