Сравнение BGLTX с CAEIX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 11.99%/yr for CAEIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и CAEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.99% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
CAEIX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам BGLTX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 15.38% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Correlation
The correlation between BGLTX and CAEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between BGLTX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
BGLTX
CAEIX
Сравнение BGLTX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.53 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.31 | -14.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и CAEIX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и CAEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -75.81% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.39% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -24.57% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -32.58% | -37.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -37.54% | -32.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -6.28% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -48.50% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.65% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и CAEIX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.11% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.15% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 17.40% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 19.37% | +48.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 19.61% | +31.43% |
Сравнение комиссий BGLTX и CAEIX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и CAEIX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.62% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and CAEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (7.11%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs CAEIX's -75.81%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и CAEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор