PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

BGLD и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и ZFEB

2026 (YTD)2025
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%25.28%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий BGLD и ZFEB

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

BGLD vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.45

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.59

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.21

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

19.06

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.45

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.75

-0.64

Корреляция

Корреляция между BGLD и ZFEB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и ZFEB

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и ZFEB

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-3.00%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-1.56%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.84%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.40%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.38%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и ZFEB

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.95%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.66%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

2.87%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

3.01%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

3.01%

+6.87%