PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

BGLD и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и ZDEK

2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%-0.71%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий BGLD и ZDEK

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

BGLD vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.43

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.69

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.32

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

21.69

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.54

-0.43

Корреляция

Корреляция между BGLD и ZDEK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и ZDEK

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и ZDEK

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-3.40%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-1.57%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.87%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.50%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.39%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и ZDEK

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.97%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.01%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

3.33%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

3.45%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

3.45%

+6.43%