Сравнение BGLD с TMAR
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. BGLD is actively managed, while TMAR is passively managed. Over the past year, BGLD returned 12.93% vs 28.83% for TMAR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 18.36% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 14.71% |
Correlation
The correlation between BGLD and TMAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. TMAR — Ранг доходности на риск
BGLD
TMAR
Сравнение BGLD c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.77 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 7.95 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 38.42 | -34.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.06 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.25 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и TMAR
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -9.93% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.64% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -0.72% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.66% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.75% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и TMAR
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 4.53% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.17% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 9.47% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 11.42% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 11.42% | -1.53% |
Сравнение комиссий BGLD и TMAR
BGLD берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и TMAR
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and TMAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 12.93% for BGLD. On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор