PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с RSDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с RSDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest. BGLD is actively managed, while RSDE is passively managed. Over the past year, BGLD returned 7.94% vs 12.95% for RSDE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for RSDE.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и RSDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у RSDE с доходностью 6.44%.

BGLD

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-6.89%
1 год
7.94%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

RSDE

1 день
-0.17%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.44%
6 месяцев
5.97%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и RSDE

2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		-3.71%33.03%0.24%
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.44%8.96%0.33%

Correlation

The correlation between BGLD and RSDE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с FTRIBGLD с IAUMBGLD с LQDH
Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с COMTRSDE с APXMRSDE с KAPRRSDE с TMARRSDE с EAPRRSDE с PMSE

Доходность на риск

BGLD vs. RSDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c RSDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGLDRSDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.39

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.69

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

9.71

-7.75

BGLD vs. RSDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RSDE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и RSDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLD и RSDE

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и RSDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDRSDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-10.77%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-4.83%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-0.65%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.25%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.34%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и RSDE

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDRSDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.80%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

4.97%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.01%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

10.92%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

10.92%

-0.90%

Сравнение комиссий BGLD и RSDE

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RSDE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и RSDE

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%, тогда как RSDE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		46.03%44.32%25.04%10.49%0.40%
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and RSDE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (4.56%) compared to RSDE (1.80%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs RSDE's -10.77%.

On 1-year performance, RSDE leads with 12.95% vs 7.94% for BGLD. On fees, RSDE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSDE has performed better with a 12.95% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 46.03%, compared with 0.00% for RSDE.

Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.85% for RSDE.

RSDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и RSDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор