Сравнение RSDE с KAPR
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 23.54% for KAPR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSDE и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.37% | 8.96% | -0.25% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 7.42% | -0.09% |
Correlation
The correlation between RSDE and KAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between RSDE and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. KAPR — Ранг доходности на риск
RSDE
KAPR
Сравнение RSDE c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDE | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 9.39 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 44.35 | -34.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.62 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RSDE и KAPR
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -16.91% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -2.52% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.91% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.53% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и KAPR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) составляет 1.38%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что RSDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.29% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 4.10% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 6.53% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.75% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.63% | -0.61% |
Сравнение комиссий RSDE и KAPR
RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и KAPR
Ни RSDE, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and KAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.29%) compared to RSDE (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.54% vs 13.68% for RSDE. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.54% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
RSDE and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RSDE tracks S&P 500 Equal Weight, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор