Сравнение RSDE с PMSE
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. RSDE is passively managed, while PMSE is actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSDE показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 3.83%.
RSDE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.86%
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.21 | $569.95 | $1.30K | |
| $166.44K | $1.86M | $1.12M |
Сравнение доходности по годам RSDE и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 9.62% | 2.26% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 3.83% | 2.13% |
Correlation
The correlation between RSDE and PMSE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. PMSE — Ранг доходности на риск
RSDE
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSDE c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSDE | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSDE и PMSE
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -1.44% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.15% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 2.17% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 2.17% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 2.17% | +8.39% |
Сравнение комиссий RSDE и PMSE
RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и PMSE
Ни RSDE, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and PMSE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
RSDE and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор