PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с TMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 27.30% for TMAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMAR

1 день
-0.51%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.22%
1 год
27.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и TMAR

2026 (YTD)2025
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%7.67%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		13.87%14.71%

Correlation

The correlation between RSDE and TMAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLDRSDE с LJUL
Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS

Доходность на риск

RSDE vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDETMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.90

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

7.53

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

36.19

-25.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TMAR равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDETMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.90

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.20

-1.23

Просадки

Сравнение просадок RSDE и TMAR

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и TMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDETMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-9.93%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.64%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.66%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.76%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и TMAR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) составляет 1.38%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что RSDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDETMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

4.35%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.20%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

9.48%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

11.41%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

11.41%

-0.39%

Сравнение комиссий RSDE и TMAR

RSDE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и TMAR

Ни RSDE, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RSDE and TMAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.35%) compared to RSDE (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 27.30% vs 13.68% for RSDE. On fees, RSDE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 27.30% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

RSDE and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RSDE tracks S&P 500 Equal Weight, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.95% for TMAR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор