PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

BGLD и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий BGLD и FDEC

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FDEC в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Доходность на риск

BGLD vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.02

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.82

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.19

Корреляция

Корреляция между BGLD и FDEC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FDEC

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, тогда как FDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FDEC

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, примерно равная максимальной просадке FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-15.67%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.75%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-15.67%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.94%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.69%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FDEC

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.74%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.12%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.46%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

11.20%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

11.12%

-1.25%