PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

BGLD и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и DOGG

2026 (YTD)202520242023
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%5.81%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий BGLD и DOGG

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.13

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.95

+0.14

Корреляция

Корреляция между BGLD и DOGG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и DOGG

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, что больше доходности DOGG в 8.53%

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и DOGG

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-11.19%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.51%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.08%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.98%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.01%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и DOGG

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.19%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.72%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.83%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

13.01%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

13.01%

-3.14%