Сравнение BGITX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.36% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и FINVX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
BGITX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BGITX
FINVX
Сравнение BGITX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.68 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.23 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.41 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.65 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.68 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и FINVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и FINVX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и FINVX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -42.48% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.66% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -27.13% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -42.48% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -6.84% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.11% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и FINVX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.58% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.99% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.67% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.62% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.01% | +1.07% |