PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-13.32%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGPTXBGITX с BGELX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий BGITX и FHLFX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

BGITX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.39

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.90

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.95

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

7.44

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.39

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между BGITX и FHLFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и FHLFX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и FHLFX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-33.58%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.37%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-29.36%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.18%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-6.18%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.97%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и FHLFX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.63%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.01%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.06%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.82%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.63%

+1.45%