Сравнение BGITX с FAOAX
BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BGITX returned 7.83%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGITX charges 0.61%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности BGITX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BGITX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 7.17% соответственно.
BGITX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 7.83%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BGITX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 9.57% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between BGITX and FAOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BGITX and FAOAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGITX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
BGITX
FAOAX
Сравнение BGITX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.28 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.48 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и FAOAX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGITX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -60.03% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.29% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -13.99% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -36.50% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -36.50% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.87% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -14.55% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.00% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и FAOAX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGITX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.00% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 3.98% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 9.14% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.72% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.68% | +2.48% |
Сравнение комиссий BGITX и FAOAX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и FAOAX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.37% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BGITX and FAOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGITX has higher volatility (5.46%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BGITX dropped -44.45% vs FAOAX's -60.03%.
BGITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGITX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор