Сравнение BGITX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGITX имеют среднегодовую доходность 6.58%, а акции ANDIX немного отстают с 6.55%.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и ANDIX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
BGITX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
BGITX
ANDIX
Сравнение BGITX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.22 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.68 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 6.23 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и ANDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и ANDIX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и ANDIX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -27.59% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -8.76% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -27.59% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -27.59% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -6.09% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -5.33% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и ANDIX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.71% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 8.44% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 13.12% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 12.79% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.46% | +5.62% |