PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ANDIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.30% против 13.98% соответственно.

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Defensive Style Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с AIONXANDIX с PEQUXANDIX с AAIEXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLXANDIX с TRERX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ANDIX и SPY

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ANDIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.30

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между ANDIX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDIX и SPY

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ANDIX и SPY

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ANDIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-55.19%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.05%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-24.50%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-33.72%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-6.24%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.09%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDIX и SPY

AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.12% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANDIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.47%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

19.05%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

17.06%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

17.92%

-4.48%