- ISIN
- US00203H6936
- CUSIP
- 00203H693
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2012 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR International Defensive Style Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ANDIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 5.34% | -6.09% | 4.08% | -0.67% | 5.63% | |||||||
| 2025 | 3.66% | 2.35% | 0.88% | 6.37% | 2.84% | 1.59% | -3.26% | 3.05% | 0.00% | -1.21% | 2.33% | 1.28% | 21.41% |
| 2024 | -0.65% | 1.09% | 1.87% | -3.10% | 4.51% | -1.60% | 4.46% | 4.20% | 0.33% | -4.60% | 0.34% | -3.51% | 2.83% |
| 2023 | 6.04% | -3.33% | 4.21% | 3.52% | -4.61% | 2.75% | 1.45% | -3.00% | -3.53% | -1.75% | 6.44% | 4.14% | 12.06% |
| 2022 | -5.67% | -0.98% | 0.92% | -5.17% | 0.74% | -7.98% | 4.46% | -4.80% | -8.48% | 3.50% | 11.32% | -1.31% | -14.26% |
| 2021 | -1.31% | -0.63% | 2.96% | 2.12% | 3.69% | -0.97% | 0.91% | 1.36% | -3.70% | 2.25% | -2.79% | 3.78% | 7.59% |
Метрики бенчмарка
AQR International Defensive Style Fund has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.61, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2012.
- This fund participated in 74.15% of S&P 500 Index downside but only 57.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 57.72%
- Участие в снижении
- 74.15%
Комиссия
Комиссия ANDIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR International Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 70.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.32 | $0.77 | $0.32 | $0.42 | $0.25 | $0.38 | $0.25 | $0.34 | $0.28 | $0.44 | $0.17 | $0.23 |
Дивидендный доход | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.55 | $0.00 | $6.55 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR International Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 27.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.59%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.53%март 2020 г. | 1mo 25d | 7mo 28d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.67%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.52%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 1y 2mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.18%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 2mo 26d | 4mo 12dмай 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| ANDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANDIX
Добавьте AQR International Defensive Style Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANDIX