PortfoliosLab logo
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00203H6936

CUSIP

00203H693

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

9 июл. 2012 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия ANDIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ANDIX с SLMCX ANDIX с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR International Defensive Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
107.88%
318.49%
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) показал доход в 14.13% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANDIX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ANDIX

С начала года

14.13%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

9.91%

1 год

14.23%

5 лет

8.60%

10 лет

4.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%2.35%0.88%6.37%0.25%14.13%
2024-0.94%1.09%1.87%-3.10%4.51%-1.60%4.46%4.20%0.33%-4.60%0.34%-3.51%2.53%
20236.04%-3.33%4.21%3.52%-4.61%2.75%1.45%-3.00%-3.53%-1.75%6.44%4.44%12.39%
2022-5.67%-0.98%0.92%-5.17%0.74%-7.98%4.45%-4.80%-8.48%3.50%11.32%-1.32%-14.26%
2021-1.31%-0.63%2.96%2.12%3.69%-0.97%0.91%1.36%-3.70%2.25%-2.79%3.78%7.59%
2020-1.62%-7.42%-10.11%6.30%4.32%2.19%2.30%3.57%-1.20%-3.19%11.05%3.84%8.43%
20195.96%1.85%0.87%1.02%-3.10%4.39%-1.22%-0.70%2.11%2.83%1.11%2.21%18.39%
20183.50%-3.96%0.82%0.89%-0.59%-1.33%1.73%-2.07%0.91%-7.32%1.05%-3.99%-10.36%
20173.19%0.95%2.64%1.41%4.49%0.08%2.27%1.07%0.30%1.66%1.19%0.46%21.46%
2016-2.78%-0.92%6.41%1.66%-0.26%0.78%3.16%-1.91%2.20%-3.47%-3.60%1.76%2.58%
20150.35%3.72%-1.42%3.81%-1.47%-2.65%1.19%-5.97%-2.15%5.94%-0.60%-1.07%-0.90%
2014-3.52%5.73%-0.00%2.38%1.84%1.65%-0.77%1.72%-5.07%1.13%-0.88%-4.69%-1.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANDIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ANDIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR International Defensive Style Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.09
0.44
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR International Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.42$0.25$0.38$0.25$0.34$0.28$0.29$0.17$0.23$0.32

Дивидендный доход

2.01%2.30%3.01%1.99%2.53%1.73%2.51%2.40%2.17%1.47%2.09%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.87%
-7.88%
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR International Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 28.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка AQR International Defensive Style Fund составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-27.59%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.46316 авг. 2024 г.741
-18.21%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.3232 мая 2017 г.670
-16.67%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.24613 дек. 2019 г.474
-10.18%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR International Defensive Style Fund составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.45%
6.82%
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)