PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR International Defensive Style Fund (ANDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H6936
CUSIP00203H693
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска9 июл. 2012 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия ANDIX составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ANDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR International Defensive Style Fund

Популярные сравнения: ANDIX с SPY, ANDIX с SLMCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR International Defensive Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
94.36%
292.48%
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR International Defensive Style Fund показал доход в 4.47% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR International Defensive Style Fund составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.47%11.29%
1 месяц5.93%4.87%
6 месяцев10.90%17.88%
1 год6.47%29.16%
5 лет (среднегодовая)5.10%13.20%
10 лет (среднегодовая)4.08%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.65%1.09%1.87%-3.10%4.47%
20236.04%-3.33%4.21%3.52%-4.61%2.75%1.45%-3.00%-3.53%-1.75%6.44%4.14%12.06%
2022-5.67%-0.98%0.92%-5.18%0.74%-7.98%4.45%-4.80%-8.48%3.50%11.32%-1.31%-14.26%
2021-1.31%-0.63%2.96%2.12%3.69%-0.97%0.91%1.36%-3.70%2.25%-2.79%3.78%7.59%
2020-1.62%-7.42%-10.11%6.30%4.32%2.19%2.30%3.57%-1.20%-3.19%11.05%3.84%8.43%
20195.96%1.85%0.87%1.02%-3.10%4.39%-1.22%-0.70%2.11%2.83%1.11%2.21%18.39%
20183.50%-3.96%0.82%0.89%-0.59%-1.33%1.73%-2.07%0.91%-7.32%1.05%-3.99%-10.36%
20173.19%0.94%2.64%1.41%4.49%0.08%2.27%1.07%0.30%1.66%1.19%1.61%22.86%
2016-2.78%-0.92%6.41%1.66%-0.26%0.78%3.16%-1.91%2.20%-3.47%-3.60%1.75%2.57%
20150.35%3.72%-1.42%3.81%-1.47%-2.65%1.19%-5.97%-2.14%5.94%-0.60%-1.07%-0.90%
2014-3.52%5.73%-0.00%2.38%1.84%1.65%-0.77%1.72%-5.07%1.13%-0.88%-2.35%1.41%
20133.56%0.27%3.79%3.39%-5.13%-2.39%4.27%-1.39%4.95%2.86%-0.74%0.86%14.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANDIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANDIX, с текущим значением в 1515
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANDIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANDIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANDIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANDIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANDIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

AQR International Defensive Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50
2.44
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR International Defensive Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.25$0.38$0.25$0.34$0.28$0.44$0.17$0.23$0.60$0.29

Дивидендный доход

2.89%3.02%2.00%2.53%1.73%2.50%2.40%3.30%1.47%2.09%5.20%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR International Defensive Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2013$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.33%
0
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR International Defensive Style Fund показал максимальную просадку в 28.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка AQR International Defensive Style Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-27.59%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.
-16.67%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.24613 дек. 2019 г.474
-16.53%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.29724 мар. 2017 г.468
-10.17%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR International Defensive Style Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.81%
3.47%
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund)
Benchmark (^GSPC)