Сравнение ANDIX с TRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и TRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и TRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям TRERX по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.74% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и TRERX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRERX в 0.70%.
Доходность на риск
ANDIX vs. TRERX — Ранг доходности на риск
ANDIX
TRERX
Сравнение ANDIX c TRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | TRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.66 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.71 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и TRERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и TRERX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TRERX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и TRERX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и TRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -64.73% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.26% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -32.21% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -42.32% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.29% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -14.54% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.55% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и TRERX
Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.71%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.81% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 13.03% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 19.55% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.15% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 18.01% | -4.55% |