PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGIG с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.11% vs 29.05% for VMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и VMAX

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%4.96%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between BGIG and VMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between BGIG and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и VMAX

Секторы
BGIG
VMAX

Технологии

25.7%
13.3%

Здравоохранение

15.2%
11.1%

Финансовые услуги

14.4%
32.4%

Промышленность

10.3%
5.5%

Энергетика

10.2%
11.0%

Коммунальные услуги

7.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.7%

Недвижимость

3.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Технологии

BGIG
25.7%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
VMAX
11.1%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
VMAX
32.4%

Промышленность

BGIG
10.3%
VMAX
5.5%

Энергетика

BGIG
10.2%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
VMAX
5.3%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
VMAX
3.7%

Недвижимость

BGIG
3.8%
VMAX
4.4%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

BGIG vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.42

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.34

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.92

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

21.22

-7.81

BGIG vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и VMAX

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.05%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.93%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.09%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.47%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и VMAX

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.13% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.52%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.04%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

15.25%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

15.25%

-3.44%

Сравнение комиссий BGIG и VMAX

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и VMAX

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and VMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.17%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 20.11% for BGIG. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.71% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор