PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

BGIG и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и ILCV

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%16.84%4.55%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUE
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий BGIG и ILCV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

BGIG vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.60

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.69

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.44

+0.79

Корреляция

Корреляция между BGIG и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ILCV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ILCV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-58.63%

+45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.82%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-9.39%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.50%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ILCV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.65%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.28%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.25%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.68%

-4.59%