PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с FLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с FLCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 24.24% for FLCV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for FLCV.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и FLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у FLCV с доходностью 13.49%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCV

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.71%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и FLCV

2026 (YTD)20252024
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%3.76%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.49%15.64%6.56%

Correlation

The correlation between BGIG and FLCV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between BGIG and FLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и FLCV

Секторы
BGIG
FLCV

Технологии

24.6%
16.1%

Финансовые услуги

14.8%
18.3%

Здравоохранение

14.6%
11.8%

Энергетика

11.2%
6.9%

Промышленность

10.6%
12.9%

Коммунальные услуги

7.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.6%

Недвижимость

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Технологии

BGIG
24.6%
FLCV
16.1%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
FLCV
18.3%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
FLCV
11.8%

Энергетика

BGIG
11.2%
FLCV
6.9%

Промышленность

BGIG
10.6%
FLCV
12.9%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
FLCV
4.2%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
FLCV
5.5%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
FLCV
9.6%

Недвижимость

BGIG
3.5%
FLCV
3.0%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
FLCV
4.0%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

FLCV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FLCGFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV

Доходность на риск

BGIG vs. FLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c FLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGFLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.27

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

16.00

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. FLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и FLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGFLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BGIG и FLCV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FLCV в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и FLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGFLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-15.93%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.70%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.03%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.52%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и FLCV

Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеют волатильность 2.59% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGFLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.21%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

11.30%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.94%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.94%

-3.00%

Сравнение комиссий BGIG и FLCV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLCV в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и FLCV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FLCV в 0.73%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and FLCV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.61%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs FLCV's -15.93%.

On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs 20.42% for BGIG. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.73% for FLCV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.32% for FLCV.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и FLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор