PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BGIG и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и FEGE

2026 (YTD)20252024
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%0.34%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с SCHV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BGIG и FEGE

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

BGIG vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.33

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.47

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.43

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между BGIG и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и FEGE

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и FEGE

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-11.13%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.96%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-8.33%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.39%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.87%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и FEGE

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.50%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.90%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.66%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.85%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

14.85%

-2.76%