PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGIG с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с DFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BGIG is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, BGIG returned 20.11% vs 8.93% for DFRA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 5.72%.

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.54%
С начала года
5.72%
1 год
8.93%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и DFRA

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%3.57%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.72%6.64%7.05%4.57%

Correlation

The correlation between BGIG and DFRA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between BGIG and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и DFRA

Секторы
BGIG
DFRA

Технологии

25.7%
1.5%

Здравоохранение

15.2%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Промышленность

10.3%
35.7%

Энергетика

10.2%
26.3%

Коммунальные услуги

7.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Недвижимость

3.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.6%
18.5%

Технологии

BGIG
25.7%
DFRA
1.5%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
DFRA

-

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
DFRA

-

Промышленность

BGIG
10.3%
DFRA
35.7%

Энергетика

BGIG
10.2%
DFRA
26.3%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
DFRA
2.8%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
DFRA
3.2%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
DFRA

-

Недвижимость

BGIG
3.8%
DFRA
12.1%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
DFRA

-

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
DFRA
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с RPVDFRA с PRF

Доходность на риск

BGIG vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.60

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.91

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.77

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

1.90

+11.51

BGIG vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и DFRA

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.35%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-11.64%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.77%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.10%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.72%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и DFRA

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.13%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.91%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

13.02%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

14.95%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

17.41%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

17.41%

-5.60%

Сравнение комиссий BGIG и DFRA

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и DFRA

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFRA в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.63%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and DFRA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (2.91%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.11% vs 8.93% for DFRA. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.11% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.71% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.69% for DFRA.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор