Сравнение BGI с SPY

С начала года, BGI показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.37% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGI и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и SPY.

Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.