Сравнение BGI с JEPQ
BGI (Birks Group Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BGI returned -52.18%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGI показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
BGI
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -13.96%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -34.28%
- 3 года*
- -52.18%
- 5 лет*
- -24.72%
- 10 лет*
- 1.77%
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc. | -34.99% | -44.19% | -65.61% | -40.86% | 51.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BGI and JEPQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BGI
JEPQ
Сравнение BGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.74 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 12.92 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGI и JEPQ
Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -20.07% | -77.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.27% | -8.82% | -49.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.80% | -20.07% | -69.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -2.04% | -92.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -3.39% | -69.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 1.87% | +31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGI и JEPQ
Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 6.28% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 10.54% | +38.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.85% | 13.05% | +69.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.57% | 16.78% | +54.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 16.78% | +150.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGI и JEPQ
BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BGI and JEPQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGI has higher volatility (21.26%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, BGI dropped -97.79% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор