PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGI с JEPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BGI и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.84%
38.02%
BGI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGI:

-1.00

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

BGI:

-1.66

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

BGI:

0.79

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BGI:

-0.67

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

BGI:

-1.54

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

BGI:

39.64%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

BGI:

61.60%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

BGI:

-97.79%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BGI:

-89.51%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, BGI показывает доходность -35.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

BGI

С начала года

-35.50%

1 месяц

-12.59%

6 месяцев

-53.14%

1 год

-61.15%

5 лет

17.38%

10 лет

-1.91%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGI
Ранг риск-скорректированной доходности BGI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGI, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BGI: -1.00
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино BGI, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BGI: -1.66
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега BGI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BGI: 0.79
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BGI, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BGI: -0.67
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина BGI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BGI: -1.54
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа BGI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.44
BGI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGI и JEPQ

BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.

TTM202420232022
BGI
Birks Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BGI и JEPQ

Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.51%
-10.99%
BGI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BGI и JEPQ

Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.71%
14.72%
BGI
JEPQ