PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BGI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BGI
Birks Group Inc.		-23.33%-44.19%-65.61%-40.86%53.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BGI показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BGI

1 день
0.51%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-41.53%
1 год
-41.53%
3 года*
-56.02%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
4.37%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birks Group Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BGI:
BGI с SPYBGI с GOOG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BGI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGI
Ранг доходности на риск BGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.09

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

1.66

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.82

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

8.93

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.09

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.84

-0.92

Корреляция

Корреляция между BGI и JEPQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGI и JEPQ

BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
BGI
Birks Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BGI и JEPQ

Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.79%

-20.07%

-77.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.49%

-11.58%

-40.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.04%

-4.89%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.80%

-3.55%

-69.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.29%

2.36%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BGI и JEPQ

Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

6.08%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.31%

10.52%

+32.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.13%

18.54%

+65.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.73%

16.91%

+59.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.48%

16.91%

+150.57%