PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGI с JEPQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BGI и JEPQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGI:

-1.07

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

BGI:

-1.50

JEPQ:

0.77

Коэф-т Омега

BGI:

0.81

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BGI:

-0.64

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

BGI:

-1.37

JEPQ:

1.61

Индекс Язвы

BGI:

43.01%

JEPQ:

5.70%

Дневная вол-ть

BGI:

60.88%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

BGI:

-97.79%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BGI:

-90.73%

JEPQ:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, BGI показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.17%.

BGI

С начала года

-42.95%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-52.33%

1 год

-67.26%

5 лет

11.70%

10 лет

-3.16%

JEPQ

С начала года

-3.17%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-0.15%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGI
Ранг риск-скорректированной доходности BGI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGI на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGI и JEPQ

BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

TTM202420232022
BGI
Birks Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BGI и JEPQ

Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGI и JEPQ

Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...