Сравнение BGI с JEPQ
BGI (Birks Group Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BGI returned -50.97%/yr vs 17.81%/yr for JEPQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGI показывает доходность -37.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 6.52%.
BGI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- -45.64%
- С начала года
- -37.79%
- 1 год
- -33.09%
- 3 года*
- -50.97%
- 5 лет*
- -25.32%
- 10 лет*
- -13.93%
JEPQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc. | -37.79% | -44.19% | -65.61% | -40.86% | 51.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.52% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BGI and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BGI
JEPQ
Сравнение BGI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.16 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.86 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGI и JEPQ
Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -20.07% | -77.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.85% | -8.82% | -51.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.98% | -20.07% | -68.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -3.80% | -90.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -3.37% | -69.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.61% | 1.93% | +33.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGI и JEPQ
Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 5.85% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.81% | 11.47% | +38.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.12% | 13.90% | +69.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.01% | 16.83% | +53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.17% | 16.83% | +79.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGI и JEPQ
BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BGI and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGI has higher volatility (16.04%) compared to JEPQ (5.85%). In terms of maximum drawdown, BGI dropped -97.79% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор