PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGI с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGI с GOOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGI (Birks Group Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. BGI operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BGI returned 2.87%/yr vs 26.25%/yr for GOOG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGI и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birks Group Inc. (BGI) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGI показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции BGI уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 2.87% против 26.25% соответственно.

BGI

1 день
-1.21%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-31.81%
6 месяцев
-43.18%
1 год
-30.26%
3 года*
-51.59%
5 лет*
-28.99%
10 лет*
2.87%

GOOG

1 день
-0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
16.64%
6 месяцев
13.71%
1 год
116.14%
3 года*
42.32%
5 лет*
24.64%
10 лет*
26.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGI и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGI
Birks Group Inc.		-31.81%-44.19%-65.61%-40.86%63.51%465.27%-4.68%-5.25%-26.92%21.50%
GOOG
Alphabet Inc		16.64%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between BGI and GOOG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BGI:

$363.08M

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGI:

$139.86M

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

BGI:

$14.64M

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birks Group Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с BGI:
BGI с SPYBGI с JEPQ
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

BGI vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGI
Ранг доходности на риск BGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGI c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birks Group Inc. (BGI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
4.06

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
5.45

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.63

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

20.33

-21.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGI vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGI и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

4.06

-4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.82

-0.91

Просадки

Сравнение просадок BGI и GOOG

Максимальная просадка BGI за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGI и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.79%

-44.60%

-53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.39%

-20.75%

-33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.38%

-29.35%

-60.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.93%

-44.60%

-49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.93%

-44.60%

-49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.81%

-8.34%

-85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.98%

-8.89%

-64.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.91%

5.74%

+25.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BGI и GOOG

Birks Group Inc. (BGI) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что BGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

8.40%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.96%

20.47%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.65%

28.77%

+52.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.23%

31.13%

+41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.50%

29.01%

+138.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGI и GOOG

BGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
BGI
Birks Group Inc.		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGI и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birks Group Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
97.69M
109.90B
(BGI) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BGI and GOOG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGI has higher volatility (15.89%) compared to GOOG (8.40%). In terms of maximum drawdown, BGI dropped -97.79% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGI и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор