PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHIX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHIX и SHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		-1.58%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%.

BGHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.39%
3 года*
8.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с FOCIXBGHIX с PIAMXBGHIX с SCFIXBGHIX с CCLFX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Сравнение комиссий BGHIX и SHAPX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Доходность на риск

BGHIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

6.17

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между BGHIX и SHAPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и SHAPX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.36%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и SHAPX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-46.19%

+31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-10.57%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.27%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.79%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.33%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и SHAPX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 1.30%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.83%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.30%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

16.09%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

14.89%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

16.72%

-12.22%