PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHIX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHIX с FRIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGHIX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - BGHIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, BGHIX returned 8.49%/yr vs 10.37%/yr for FRIAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGHIX charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности BGHIX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%.

BGHIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.96%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHIX и FRIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		0.57%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%5.04%

Correlation

The correlation between BGHIX and FRIAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.55

The correlation between BGHIX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CCLFXBGHIX с CWFIXBGHIX с CRDOXBGHIX с FOCIX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

BGHIX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHIX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHIXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.92

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.54

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.79

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

18.32

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHIX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHIX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHIXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.92

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BGHIX и FRIAX

Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHIXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-43.23%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.06%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-7.35%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.33%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.92%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHIX и FRIAX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 0.73%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHIXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.11%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.80%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

5.04%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.98%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

9.29%

-4.82%

Сравнение комиссий BGHIX и FRIAX

BGHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHIX и FRIAX

Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.62%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

BGHIX and FRIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRIAX has higher volatility (1.11%) compared to BGHIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BGHIX dropped -14.29% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHIX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор