Сравнение BGH с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGH и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGH и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | -6.61% | 8.56% | 27.22% | 18.18% | -19.89% | 24.10% | -4.54% | 21.53% | -8.65% | 10.49% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.67% соответственно.
BGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.24%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGH и PRFRX
BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
BGH vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
BGH
PRFRX
Сравнение BGH c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGH | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 3.59 | -3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 7.18 | -6.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.36 | -1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 5.93 | -5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 28.58 | -28.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGH | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 3.59 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.49 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.43 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между BGH и PRFRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGH и PRFRX
Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.50% | 11.38% | 9.72% | 10.66% | 9.99% | 7.31% | 9.10% | 10.14% | 12.11% | 9.50% | 9.61% | 13.31% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BGH и PRFRX
Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGH | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -20.05% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -1.96% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -5.94% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -20.05% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -0.53% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.69% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.43% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGH и PRFRX
Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGH | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.71% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.11% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 3.33% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 2.90% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 3.92% | +12.01% |