PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGH с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGH и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%10.49%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.67% соответственно.


BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barings Global Short Duration High Yield Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий BGH и PRFRX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

BGH vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGHPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

3.59

-3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

7.18

-6.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.36

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

5.93

-5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

28.58

-28.42

BGH vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGHPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

3.59

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.49

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.45

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.43

-1.03

Корреляция

Корреляция между BGH и PRFRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и PRFRX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок BGH и PRFRX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGHPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-20.05%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-1.96%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-5.94%

-20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-20.05%

-28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-0.53%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-0.69%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.43%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и PRFRX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGHPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.71%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.11%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

3.33%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

2.90%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

3.92%

+12.01%