PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%8.09%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с RCRYXBGH с SCFIXBGH с FOCIXBGH с PIAMXBGH с CPMPX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий BGH и CRDOX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

BGH vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.04

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.80

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.81

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

8.08

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.04

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между BGH и CRDOX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и CRDOX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGH и CRDOX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-15.92%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-3.14%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-15.92%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-2.81%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.63%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.70%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и CRDOX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.44%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.19%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

3.28%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

4.11%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

4.04%

+11.89%