Сравнение BGGSX с RYGRX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs 10.76%/yr for RYGRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%.
BGGSX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- —
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BGGSX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -6.55% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 13.57% |
Correlation
The correlation between BGGSX and RYGRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.77 |
The correlation between BGGSX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
BGGSX
RYGRX
Сравнение BGGSX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.42 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.11 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.94 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и RYGRX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -54.22% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -11.17% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -24.95% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -36.57% | -31.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | 0.00% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -9.41% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 2.91% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и RYGRX
Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 5.96%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.40% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 16.28% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 19.71% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 23.50% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 22.87% | +9.30% |
Сравнение комиссий BGGSX и RYGRX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и RYGRX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and RYGRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to BGGSX (5.96%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор