PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGETX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGETX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGETX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%42.04%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGCWXBGETX с BGELX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BGETX и SIMYX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund

Доходность на риск

BGETX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.97

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.57

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.79

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

10.56

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.97

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между BGETX и SIMYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и SIMYX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BGETX и SIMYX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGETXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-32.14%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.55%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-25.06%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.69%

-5.81%

-22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-6.14%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.26%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и SIMYX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGETXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.00%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

7.43%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

12.61%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

11.33%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

12.25%

+11.66%