Сравнение BGETX с SFNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и SFNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.49% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.98% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
SFNNX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и SFNNX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.
Доходность на риск
BGETX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
BGETX
SFNNX
Сравнение BGETX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.40 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.03 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.47 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.20 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.40 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и SFNNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и SFNNX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SFNNX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.76% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и SFNNX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и SFNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -59.60% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -10.96% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -25.66% | -25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -40.23% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -7.73% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -12.06% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.88% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и SFNNX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 7.48% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.99% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 16.49% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 15.46% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.28% | +6.63% |