PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGETX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BGETX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGETX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.20% соответственно.

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGCWXBGETX с BGELX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий BGETX и FSKLX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

BGETX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.53

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.09

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

7.33

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.53

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между BGETX и FSKLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и FSKLX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BGETX и FSKLX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGETXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-27.26%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.64%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-24.99%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-27.26%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.69%

-5.92%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-5.14%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.46%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и FSKLX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGETXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

4.55%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

7.50%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

12.34%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

11.45%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

11.90%

+12.01%