Сравнение BGETX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.60% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и FIGSX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
BGETX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BGETX
FIGSX
Сравнение BGETX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.83 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.33 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и FIGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и FIGSX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и FIGSX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -34.47% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -13.89% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -34.47% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -34.47% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -10.60% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -6.49% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.55% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и FIGSX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 9.25% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 13.23% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 19.24% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 17.61% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.54% | +6.37% |