PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGETX с BSGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGETX returned -2.64%/yr vs -1.39%/yr for BSGLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.

Доходность

Сравнение доходности BGETX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -11.43%.

BGETX

1 день
-1.51%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.93%
1 год
6.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
8.57%

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-7.30%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGETX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		2.87%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%20.18%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Correlation

The correlation between BGETX and BSGLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.82

The correlation between BGETX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Доходность на риск

BGETX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXBSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.31

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.30

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.25

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-0.56

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BSGLX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.31

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BGETX и BSGLX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGETXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-56.23%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-25.69%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-27.30%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-56.21%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-18.50%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-17.83%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

11.27%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и BSGLX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGETXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.62%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

15.65%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.51%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

29.73%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

28.00%

-4.01%

Сравнение комиссий BGETX и BSGLX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и BSGLX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.27%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGETX and BSGLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGETX has higher volatility (5.11%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BGETX dropped -54.44% vs BSGLX's -56.23%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGETX и BSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор