PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий BGELX и EAEMX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.86

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

10.25

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между BGELX и EAEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и EAEMX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и EAEMX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-62.70%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.90%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-25.43%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-8.20%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-13.58%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.59%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и EAEMX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.94%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

8.80%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

12.17%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

11.42%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

13.38%

+8.37%