PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с TWIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и TWIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 17.01% против 6.24% соответственно.

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

American Century International Growth Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR
Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX

Сравнение комиссий BGEIX и TWIEX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.41

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.70

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.52

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.12

1.96

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.41

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между BGEIX и TWIEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и TWIEX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TWIEX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и TWIEX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и TWIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-62.43%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-13.04%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-38.76%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-38.76%

-13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-10.01%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-16.71%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.45%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и TWIEX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с American Century International Growth Fund (TWIEX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

8.51%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

12.34%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.43%

18.61%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

18.11%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

18.09%

+15.36%