PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGDV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGDV с USPX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а USPX пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 36.14% у USPX. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BGDV взимает 0.45% в год против 0.03% у USPX.

Доходность

Сравнение доходности BGDV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 4.10%.

BGDV

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
1.22%
1 месяц
7.61%
С начала года
4.10%
6 месяцев
6.80%
1 год
36.14%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGDV и USPX

2026 (YTD)20252024
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		6.86%13.74%-1.86%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		4.10%17.78%-2.99%

Корреляция

Корреляция между BGDV и USPX составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.82

Корреляция между BGDV и USPX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BGDV:
BGDV с SCDVBGDV с UJUNBGDV с BGIGBGDV с CVSEBGDV с DJUNBGDV с DMAYBGDV с FTAG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с VUAG.LUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

BGDV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGDV
Ранг доходности на риск BGDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGDV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGDV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGDV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGDVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.76

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.81

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.64

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

16.48

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGDV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGDV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGDV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGDVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BGDV и USPX

Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGDVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-31.21%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.15%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.50%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BGDV и USPX

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.19% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGDVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.72%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.23%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.18%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

15.98%

-0.40%

Сравнение комиссий BGDV и USPX

BGDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGDV и USPX

Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USPX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGDV
Bahl & Gaynor Dividend ETF		1.03%1.13%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.10%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%