Сравнение BGDV с PSMD
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год BGDV показал 29.12% против 20.34% у PSMD. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.75% у PSMD.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и PSMD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 2.85%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 2.85% | 11.45% | -0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и PSMD составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между BGDV и PSMD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. PSMD — Ранг доходности на риск
BGDV
PSMD
Сравнение BGDV c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 3.13 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.82 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.30 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 22.42 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 3.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.13 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и PSMD
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -11.96% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.42% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.70% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.85% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и PSMD
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.02% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 4.61% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.55% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.62% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.56% | +7.02% |
Сравнение комиссий BGDV и PSMD
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и PSMD
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |