Сравнение BGDV с FTIF
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) и FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. BGDV управляется активно, а FTIF пассивно. За последний год BGDV показал 29.12% против 46.87% у FTIF. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BGDV взимает 0.45% в год против 0.60% у FTIF.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и FTIF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.92%.
BGDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 6.86% | 13.74% | -1.86% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.92% | 7.79% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между BGDV и FTIF составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.70 |
Корреляция между BGDV и FTIF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. FTIF — Ранг доходности на риск
BGDV
FTIF
Сравнение BGDV c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGDV | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.92 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 4.04 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 8.40 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 24.85 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGDV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.69 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BGDV и FTIF
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGDV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -27.83% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -5.46% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.30% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.20% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и FTIF
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGDV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.66% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.15% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 16.19% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.18% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.18% | -3.60% |
Сравнение комиссий BGDV и FTIF
BGDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и FTIF
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTIF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 1.03% | 1.13% | 0.09% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.16% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |