Сравнение BGCKX с PMZIX
BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) are both mutual funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, BGCKX returned 8.39%/yr vs 3.60%/yr for PMZIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for PMZIX.
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и PMZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BGCKX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 3.60% соответственно.
BGCKX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.39%
PMZIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам BGCKX и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.50% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 2.22% | 12.83% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 1.04% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
Correlation
The correlation between BGCKX and PMZIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCKX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
BGCKX
PMZIX
Сравнение BGCKX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 2.59 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 9.48 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.87 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 0.78 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и PMZIX
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и PMZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCKX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -10.44% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -2.42% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -3.53% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -10.44% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | -10.44% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.18% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.66% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и PMZIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCKX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.23% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.43% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.36% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 3.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 3.23% | +2.58% |
Сравнение комиссий BGCKX и PMZIX
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PMZIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и PMZIX
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PMZIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 7.96% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.52% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
BGCKX and PMZIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCKX has higher volatility (1.96%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs PMZIX's -10.44%.
BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCKX и PMZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор