PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, BGCKX returned 21.89%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

BGCKX

1 день
0.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
12.50%
6 месяцев
15.65%
1 год
21.93%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
8.39%

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.50%18.38%21.55%14.60%1.80%1.13%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between BGCKX and ECAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between BGCKX and ECAT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с ASFYX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

BGCKX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.56

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.22

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

1.77

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

6.65

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.56

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и ECAT

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-32.23%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-11.80%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-15.79%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.11%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.14%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.96%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.31%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

10.59%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

13.44%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

16.90%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

16.90%

-11.09%

Сравнение комиссий BGCKX и ECAT

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и ECAT

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and ECAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to BGCKX (1.96%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs ECAT's -32.23%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор