PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCKX с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCKX с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. BGCKX is actively managed, while BBJP is passively managed. Over the past 5 years, BGCKX returned 12.98%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности BGCKX и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCKX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

BGCKX

1 день
0.12%
1 месяц
4.76%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.24%
1 год
21.91%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.98%
10 лет*
8.41%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCKX и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		12.64%18.38%21.55%14.60%1.80%3.42%0.33%-0.82%1.47%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between BGCKX and BBJP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between BGCKX and BBJP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с BGCKX:
BGCKX с BDMIXBGCKX с GONIXBGCKX с MMNIXBGCKX с QQMNXBGCKX с BRGOXBGCKX с LIVIXBGCKX с ASFYX
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

BGCKX vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCKX
Ранг доходности на риск BGCKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCKX c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKXBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.68

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.44

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

2.40

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

8.07

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCKX vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCKX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCKX и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKXBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.68

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.50

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.45

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BGCKX и BBJP

Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCKXBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.47%

-32.66%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-13.60%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-14.49%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-32.66%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.52%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.04%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCKX и BBJP

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCKXBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.15%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

14.98%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

19.40%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

18.15%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

18.29%

-12.48%

Сравнение комиссий BGCKX и BBJP

BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCKX и BBJP

Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
BGCKX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares		7.96%8.96%13.25%7.49%0.00%1.22%0.34%6.80%0.96%

Часто задаваемые вопросы

BGCKX and BBJP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to BGCKX (1.86%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs BBJP's -32.66%.

BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCKX и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор